지표 백과
각 페이지에서는 널리 쓰이는 지표가 무엇을 측정하는지, 트레이더가 보통 어떻게 활용하는지, 어떤 계열과 잘 어울리는지, 그리고 AlphaPrime 전략 생성기 안에서 어떤 역할을 하는지 설명합니다.
추세 지표
- 평균 방향성 지수(ADX)ADX는 한 가지 질문에 답합니다. 지금의 움직임이 상승이든 하락이든 깔끔하고 꾸준한가? 단독으로 거래를 일으키는 데 쓰이는 경우는 드뭅니다. 훨씬 자주 트레이더에게 어떤 전술을 꺼내야 하는지 알려 주는 스위치 역할을 합니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 ADX를 어떻게 읽는지, 다른 지표와 어떻게 일을 나누는지, 그리고 전략 생성기가 이 스위치가 내 시장에서 실제로 도움이 되는지 어떻게 확인할 수 있는지 다룹니다.
- 이동평균선(SMA와 EMA)이동평균선은 트레이더가 차트에 처음 올리는 선인 경우가 많고, 이 업계에서 가장 오래 쓰인 추세 도구 가운데 하나입니다. 일정 구간의 가격을 한 줄로 평활화하여 시장의 큰 방향을 쉽게 볼 수 있게 해 줍니다. 이 페이지에서는 단순이동평균과 지수이동평균을 함께 다룹니다. 둘이 어떻게 다른지, 각각 어디에 어울리는지, 전략 생성기가 내 계약에서 둘을 어떻게 비교할 수 있는지 설명합니다.
- 일목균형표(이치모쿠 킨코 효)이치모쿠 킨코 효, 흔히 일목균형표라 줄여 부르는 이 지표는 하나의 지표라기보다 추세, 지지, 저항, 모멘텀을 한눈에 설명하는 작은 차트 체계에 가깝습니다. 이 페이지에서는 각 선이 무엇을 말하려는 것인지, 선물 트레이더가 구름을 어떻게 읽는지, 전략 생성기가 내 시장에서 어떤 부분을 남길 가치가 있는지 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 파라볼릭 SAR스톱 앤드 리버스의 줄임말인 파라볼릭 SAR은 가격 뒤에서 따라오다가 추세가 깨질 때마다 편을 바꾸는 점들의 자취를 그립니다. 항상 시장에 들어가 있는 추적 청산으로 만들어졌고, 이 한 가지 설계 선택이 매력과 특이점을 모두 설명합니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 점들을 어떻게 읽는지, 전략 생성기가 이 지표가 어디에 어울리는지 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 슈퍼트렌드슈퍼트렌드는 상승 추세에서는 가격 아래에, 하락 추세에서는 가격 위에 놓이고, 추세가 바뀌면 편을 바꾸는 계단 모양의 선 하나를 그립니다. 가격과의 거리는 최근 변동성에서 나오므로 시장이 얼마나 불안한지에 적응합니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 이를 추세선, 손절, 필터로 어떻게 쓰는지, 전략 생성기가 내 계약에서 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 아룬 지표아룬은 가격이 얼마나 움직였는지를 보지 않습니다. 가장 최근의 고점과 저점이 얼마나 오래전에 일어났는지를 묻고, 그 답을 한 쌍의 선으로 바꿉니다. 이 페이지에서는 시점이 왜 추세를 읽는 유용한 방법인지, 선물 트레이더가 상승선과 하락선을 어떻게 활용하는지, 전략 생성기가 내 시장에서 이 발상을 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 보텍스 지표보텍스 지표는 서로 경쟁하는 두 선을 그립니다. 하나는 봉에서 봉으로의 상승 움직임을, 다른 하나는 하락 움직임을 추적합니다. 한쪽이 다른 쪽보다 앞서 나가면 추세가 형성되고 있는 것입니다. 이 페이지에서는 두 선을 어떻게 읽도록 의도되었는지, 선물 트레이더가 그 교차를 규칙으로 어떻게 바꾸는지, 전략 생성기가 내 시장에서 그것이 통하는지 어떻게 확인할 수 있는지 다룹니다.
- 헐 이동평균(HMA)헐 이동평균은 일반 이동평균에 대한 한 가지 불만에 답하려고 설계되었습니다. 매끄럽기는 하지만 늦게 도착한다는 것입니다. 길이가 다른 여러 평균을 섞어서 선을 차분하게 유지하면서도 가격이 방향을 바꾸는 시점에 가깝게 선도 방향을 바꾸도록 합니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 이를 어떻게 읽는지, 전략 생성기가 내 시장에서 일반 이동평균과 비교해 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 카우프만 적응형 이동평균(KAMA)대부분의 이동평균은 시장이 질주하든 어디로도 가지 않든 일정한 속도로 가격을 따라갑니다. KAMA는 그 습관을 깹니다. 가격이 얼마나 깔끔하게 움직여 왔는지 측정하고 그에 맞춰 스스로의 속도를 바꾸며, 매끄러운 추세에는 바짝 붙고 오르내림이 뒤섞인 상황에서는 거의 멈춥니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 이를 어떻게 읽는지, 전략 생성기가 내 계약에서 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 선형 회귀(선, 기울기, 채널)선형 회귀 도구는 단순한 기하학적 질문에 답합니다. 최근 봉들을 지나는 직선 하나를 그려야 한다면 어디에 그릴 것인가? 선, 그 기울기, 주위에 그려진 채널은 선물 트레이더에게 추세 방향과 가격이 그 추세에서 보통 얼마나 벗어나는지에 대한 통계적 그림을 줍니다. 이 페이지에서는 어떻게 읽는지, 전략 생성기가 내 시장에서 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
모멘텀 지표
- 상대강도지수(RSI)RSI는 최근 상승 움직임의 힘과 하락 움직임의 힘을 비교합니다. 그래서 모멘텀이 붙고 있는지, 약해지는지, 과열 상태인지를 가늠하는 도구로 널리 쓰입니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 RSI를 보통 어떻게 읽는지, 그리고 전략 생성기가 내가 거래하는 시장에서 RSI를 어떻게 검증할 수 있는지 다룹니다.
- 이동평균 수렴·확산(MACD)MACD는 흔히 말하는 범위가 정해진 오실레이터가 아닙니다. 속도가 다른 두 지수이동평균을 살피며 둘 사이의 거리를 추적합니다. 간격이 벌어지면 움직임이 가속하고 있다는 뜻이고, 간격이 좁아지면 그 뒤의 힘이 식고 있다는 뜻입니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 MACD선, 시그널선, 히스토그램을 어떻게 읽는지, 그리고 전략 생성기가 내가 거래하는 계약에서 이 해석들을 어떻게 비교할 수 있는지 다룹니다.
- 스토캐스틱 오실레이터(%K와 %D)스토캐스틱 오실레이터는 가격에 대한 평범한 관찰에서 출발합니다. 오르는 시장에서는 종가가 최근 범위의 위쪽 근처에 형성되는 경향이 있고, 내리는 시장에서는 아래쪽 근처에 형성되는 경향이 있다는 것입니다. 이 범위 안에서 종가의 위치를 %K와 %D 두 선으로 바꿔 보여 줍니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 두 선을 어떻게 읽는지, 스토캐스틱이 다른 모멘텀 도구와 어떻게 다른지, 전략 생성기가 내 계약에서 어떻게 테스트할 수 있는지 설명합니다.
- 상품 채널 지수(CCI)상품 채널 지수는 상품 선물을 염두에 두고 설계되었습니다. 현재 가격이 자신의 평균에서 얼마나 움직였는지 묻고, 그 거리를 가격이 평소 벗어나는 정도와 비교합니다. 평소를 크게 넘어서는 이탈은 새로운 움직임의 시작일 수도 있고, 곧 되돌아올 극단일 수도 있습니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 CCI를 어떻게 읽는지, 전략 생성기가 이를 다른 규칙과 어떻게 조합할 수 있는지 다룹니다.
- 윌리엄스 %R윌리엄스 %R은 가장 최근 종가가 최근 범위의 꼭대기에 얼마나 가까운지 묻고, 그 답을 천장에서 아래로 세어 내려오는 눈금으로 뒤집어 보여 줍니다. 그 결과 빠르고 민감한 오실레이터가 되어, 많은 선물 트레이더가 눌림목과 청산 타이밍을 잡는 데 씁니다. 이 페이지에서는 이 지표가 무엇을 보여 주는지, 더 잘 알려진 사촌들과 어떻게 다른지, 전략 생성기가 내 계약에서 어떻게 테스트할 수 있는지 설명합니다.
- 변화율(ROC)과 모멘텀변화율과 모멘텀은 가장 단순한 모멘텀 도구입니다. 둘 다 오늘의 가격을 정해진 봉 수 이전의 가격과 비교하고, 그 차이를 제로선 주위에 그립니다. 하나는 차이를 백분율 변화로, 다른 하나는 가격 차이 그대로 나타냅니다. 이 페이지에서는 둘이 어떻게 다른지, 선물 트레이더가 어떻게 읽는지, 전략 생성기가 내 계약에서 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 어썸 오실레이터(AO)빌 윌리엄스가 만든 어썸 오실레이터는 각 봉의 중간값을 취해, 그 중간값의 짧은 평균과 긴 평균을 비교하고 차이를 제로선 주위의 히스토그램으로 그립니다. 막대가 커지거나 작아지는 모습을 보면 모멘텀이 붙고 있는지 빠지고 있는지 알 수 있습니다. 이 페이지에서는 이 지표가 보여 주는 것, 트레이더가 찾는 모양, 전략 생성기가 내 계약에서 어떻게 테스트할 수 있는지 설명합니다.
- 샤프 트렌드 사이클(STC)더그 샤프가 개발한 샤프 트렌드 사이클은 추세 모멘텀 측정값에서 출발해 스토캐스틱 방식의 늘이기를 거쳐, 양 끝 사이를 빠르게 오가는 범위가 정해진 선을 만들어 냅니다. 이동평균 기반 도구의 추세 인식은 유지하면서 오실레이터의 선명한 전환점을 얻는 것이 목표입니다. 이 페이지에서는 작동 방식, 움직임, 그리고 전략 생성기가 내 계약에서 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 피셔 변환존 엘러스가 소개한 피셔 변환은 최근 범위 안에서의 가격 위치를 가져와 극단을 늘리는 수학적 재구성을 적용합니다. 그 결과 뚜렷한 봉우리와 골을 가진 선과 뒤따르는 짝 선이 생겨 전환점을 찾기 쉬워집니다. 이 페이지에서는 발상, 선의 움직임, 전략 생성기가 내 계약에서 어떻게 테스트할 수 있는지 설명합니다.
변동성 지표
- 볼린저 밴드볼린저 밴드는 이동평균을 두 겹의 띠로 감싸고, 이 띠가 시장에 따라 넓어졌다 좁아집니다. 한눈에 가격이 평균에서 얼마나 벗어났는지, 변동성이 줄어드는 중인지 터져 나오는 중인지 알 수 있습니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 볼린저 밴드를 어떻게 읽는지, 그리고 전략 생성기가 내 계약에는 어떤 해석이 맞는지 가려내는 방법을 다룹니다.
- 평균 진폭(ATR)ATR은 지금 평균적인 봉이 얼마나 멀리 움직이는지를 알려 줄 뿐, 어느 쪽으로 가는지는 말해 주지 않습니다. 거리만 다루기 때문에 선물 트레이더는 진입 신호보다는 손절 위치, 청산, 변동성 필터에 ATR을 활용합니다. 이 페이지에서는 대표적인 활용법과, 전략 생성기가 내 시장에서 다양한 범위 기반 규칙을 어떻게 비교할 수 있는지 다룹니다.
- 켈트너 채널켈트너 채널은 지수이동평균 양쪽에 평균 진폭만큼 간격을 둔 매끄러운 띠를 그려, 가격이 평소 움직이는 영역을 보여 줍니다. 볼린저 밴드와 아주 비슷해 보이지만 읽는 방식은 다릅니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 이를 어떻게 활용하는지, 전략 생성기가 내 계약에서 다른 도구와 어떻게 비교할 수 있는지 다룹니다.
- 돈치안 채널돈치안 채널은 최근 구간의 최고가에 한 줄, 최저가에 한 줄, 모두 두 줄을 그립니다. 평균을 내지도 않고 평활화하지도 않으므로 경계는 시장이 실제로 찍은 가격입니다. 이런 단순함 덕분에 고전적인 돌파 시스템의 뼈대가 되었습니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 이를 어떻게 활용하는지, 전략 생성기가 내 계약에서 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 표준편차(변동성)표준편차는 통계학자의 퍼짐 척도이며, 트레이더는 이를 빌려 가격이 최근 평균 주위에 얼마나 넓게 흩어져 있었는지 묻습니다. 더 잘 알려진 여러 도구 안에서 조용히 엔진 역할을 합니다. 이 페이지에서는 이 값이 무엇을 뜻하는지, 범위 기반 계기와 어떻게 다른지, 전략 생성기가 내 시장에서 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- TTM 스퀴즈TTM 스퀴즈는 시장이 너무 조용해져서 통계적 엔벨로프가 범위 기반 엔벨로프 안으로 줄어드는 순간을 찾고, 그다음 에너지가 어느 쪽으로 풀릴지 묻습니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 압축을 어떻게 읽는지, 히스토그램이 무엇을 더하는지, 전략 생성기가 내 계약에서 이 발상을 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 초피니스 지수초피니스 지수는 시장이 어느 쪽으로 가는지는 알려 주지 않습니다. 시장이 어디로든 가고는 있는지를 알려 줍니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 질서 있는 추세와 뒤엉킨 횡보 움직임을 구분하는 데 이를 어떻게 쓰는지, 전략 생성기가 그 구분으로 규칙을 켜고 끄는 데 어떻게 활용할 수 있는지 다룹니다.
거래량 지표
- 거래량 가중 평균가(VWAP)VWAP은 세션 안의 모든 체결을 거래량으로 가중해 시장의 평균 체결 단가를 구합니다. 거래량이 많이 몰린 가격이 더 큰 비중을 차지하므로, 이 선은 단순한 가격 평균보다 대다수 참여자가 실제로 체결된 자리에 훨씬 가깝게 놓입니다. 이 페이지에서는 일중 선물 트레이더가 VWAP을 어떻게 읽는지, 다른 지표와 어떻게 일을 나누는지, 전략 생성기가 세션 안의 가격 기준선으로서 VWAP을 어떻게 테스트하는지 다룹니다.
- 온밸런스 볼륨(OBV)온밸런스 볼륨은 거래된 계약의 누적 합계를 유지하며, 더 높게 마감한 봉의 거래량은 더하고 더 낮게 마감한 봉의 거래량은 뺍니다. 그 누적 합계의 모양은 참여가 가격과 같은 방향으로 흐르는지 반대로 흐르는지를 보여 줍니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 이를 어떻게 읽는지, 계약 롤오버가 왜 중요한지, 전략 생성기가 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.
- 차이킨 머니 플로우(CMF)차이킨 머니 플로우는 각 봉이 자신의 범위 안 어디에서 마감했는지 묻고, 그 답을 거래된 계약 수로 가중합니다. 많은 거래량에서 위쪽 근처의 마감은 매집으로, 아래쪽 근처의 마감은 분산으로 셈해집니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 제로선 주위의 결과 흐름을 어떻게 읽는지, 전략 생성기가 어떻게 테스트하는지 다룹니다.
- 엘더 포스 인덱스엘더 포스 인덱스는 가격이 얼마나 움직였는지에 거래된 계약 수를 곱합니다. 그래서 많은 거래량의 큰 움직임은 강한 힘으로, 한산한 거래량의 큰 움직임은 약한 힘으로 기록됩니다. 이 페이지에서는 선물 트레이더가 제로선 주위의 평활화된 힘을 어떻게 읽는지, 전략 생성기가 어떻게 테스트할 수 있는지 다룹니다.