VIDYA: una media mobile che accelera solo quando accelera il prezzo
VIDYA è una media mobile esponenziale a velocità variabile. Quando il prezzo spinge forte in una direzione la linea lo segue da vicino. Quando il prezzo va di lato quasi si ferma, ed è per questo che VIDYA resta piatta nel chop mentre una media ordinaria continua a oscillare.
Cosa misura
Una media esponenziale ordinaria si sposta di una quota fissa verso ogni nuova chiusura. VIDYA cambia quella quota barra dopo barra, usando un acceleratore: quanta parte del movimento recente è andata in una sola direzione, rispetto al movimento totale.
La formula a parole: a ogni barra VIDYA parte dal valore precedente e si muove verso la nuova chiusura di una quota della distanza. Quella quota è il peso di una normale media esponenziale della lunghezza scelta (due diviso la lunghezza più uno), ridotto da un acceleratore. L'acceleratore confronta i movimenti al rialzo e al ribasso nella finestra di lookback: si prende la somma dei movimenti al rialzo meno la somma di quelli al ribasso, si ignora il segno e si divide per la somma di entrambi. I movimenti al rialzo sono gli importi di cui le chiusure sono salite rispetto alla barra precedente, quelli al ribasso gli importi di cui sono scese. Se ogni barra è salita, l'acceleratore vale uno e VIDYA si comporta come la semplice media esponenziale. Se rialzi e ribassi si annullano, l'acceleratore resta vicino a zero e la linea si muove appena.
Quindi VIDYA non anticipa mai la sua gemella esponenziale. Può solo essere più lenta.
Come si comporta sui mercati reali
In un trend pulito su ES la linea segue il prezzo quasi quanto una media esponenziale corta. In un range diventa piatta. Per questo funziona bene come filtro e male come segnale d'ingresso: quando parte un nuovo trend VIDYA è in ritardo, perché l'acceleratore si apre solo a movimento già avviato.
Un singolo gap la piega meno di quanto si pensi. Nel rapporto il gap conta come un solo movimento al rialzo o al ribasso, non come una serie.
Modi comuni di utilizzarlo (concetti)
Operare solo quando la linea è inclinata
Permetti i long mentre VIDYA sale e gli short mentre scende, e resta fuori quando è piatta. I tratti piatti sono i range in cui le regole di trend perdono.
Una linea piatta che comincia a girare
Dopo un lungo tratto piatto, la prima inclinazione netta si nota facilmente. Il problema è il timing: compare dopo la barra del breakout, non su di essa.
Pullback dentro un trend in corso
Quando la linea è in movimento, i pullback verso di essa funzionano come quelli verso qualsiasi media di trend, con il contatto che arriva un po' prima.
Abbinarlo ad altre famiglie di indicatori
VIDYA ha già il suo filtro anti-chop, quindi aggiungere il Choppiness Index o l'ADX significa per lo più porre la stessa domanda due volte. Io la abbinerei a qualcosa che misura l'ampiezza: ATR per gli stop, oppure le Bollinger Bands per vedere se un'inclinazione nasce da uno squeeze.
KAMA è la sua parente più stretta. Meglio testarle una contro l'altra che sovrapporle.
In AlphaPrime
AlphaPrime non include VIDYA come famiglia integrata nel generatore. Puoi aggiungerla come indicatore custom: chiedi all'AI di aggiungerla e, una volta installata, compare tra gli indicatori custom, dove il generatore di strategie può usarla come regola di ingresso, di uscita o come filtro.
Parti con la finestra dell'acceleratore uguale alla lunghezza della media e inserisci KAMA nello stesso run, così le due linee adattive si confrontano sulle stesse barre. AlphaPrime include una prova gratuita di sette giorni.
FAQ
VIDYA è la stessa cosa di KAMA?
No. Entrambe rallentano nei mercati laterali, ma VIDYA ricava la velocità dall'equilibrio tra movimenti al rialzo e al ribasso, mentre KAMA confronta la distanza percorsa dal prezzo con quanto ha vagato.
Quale lunghezza devo usare per VIDYA?
Non ce n'è una giusta. Lascia che il generatore provi diverse lunghezze e tieni quelle che funzionano ancora out of sample.
Perché a volte VIDYA diventa completamente piatta?
I rialzi e i ribassi nella sua finestra si annullano, e questo porta l'acceleratore vicino a zero. Piatta significa che il movimento recente non aveva direzione.