موسوعة المؤشرات
تشرح كل صفحة ما يقيسه مؤشر واسع الاستخدام، وكيف يطبّقه المتداولون عادةً، وأي عائلات يُجمع معها، والدور الذي يؤديه داخل مولّد استراتيجيات AlphaPrime.
مؤشرات الاتجاه
- مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)يجيب ADX عن سؤال واحد: هل الحركة الحالية نظيفة ومستمرة، سواء كانت صاعدة أم هابطة؟ ونادرًا ما يُستخدم لإطلاق الصفقات بمفرده. بل يعمل في أغلب الأحيان كمفتاح يخبر المتداول أي خطة تلائم الموقف. تتناول هذه الصفحة كيف يقرأه متداولو العقود الآجلة، وكيف يتقاسم العمل مع مؤشرات أخرى، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات التحقق مما إذا كان هذا المفتاح يفيد فعلًا في سوقك.
- المتوسطات المتحركة (SMA وEMA)المتوسط المتحرك هو عادةً أول خط يضعه المتداول على رسمه، ويبقى من أقدم أدوات الاتجاه خدمةً في المهنة. فهو يُنعّم فترة من الأسعار في خط واحد، فيسهل رؤية الاتجاه العام للسوق. تتناول هذه الصفحة المتوسطين البسيط والأسي معًا: كيف يختلفان، وأين يناسب كلٌّ منهما، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات مقارنتهما على عقودك أنت.
- سحابة إيشيموكو (إيشيموكو كينكو هيو)إيشيموكو كينكو هيو، ويُختصر غالبًا إلى سحابة إيشيموكو، ليس مؤشرًا واحدًا بقدر ما هو نظام رسم صغير يصف الاتجاه والدعم والمقاومة والزخم بنظرة واحدة. تتناول هذه الصفحة ما يُقصد بكل خط من خطوطه، وكيف يقرأ متداولو العقود الآجلة السحابة، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختبار أي أجزائه تستحق الإبقاء في سوقك.
- بارابوليك SARيرسم بارابوليك SAR، اختصارًا لعبارة «أوقف وانعكس»، أثرًا من النقاط يتبع السعر من الخلف ويقلب جانبه كلما انكسر الاتجاه. وقد بُني كخروج متحرك يكون دائمًا في السوق، وهذا الاختيار التصميمي الواحد يفسر جاذبيته وغرائبه معًا. تتناول هذه الصفحة كيف يقرأ متداولو العقود الآجلة النقاط، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختبار موضع هذا المؤشر.
- سوبر ترنديرسم سوبر ترند خطًّا واحدًا يشبه الدرج يقع تحت السعر في الاتجاه الصاعد وفوقه في الاتجاه الهابط، ويقلب جانبه عند تغير الاتجاه. وتأتي مسافته من السعر من التقلب الأخير، فيتكيف مع مدى اضطراب السوق. تتناول هذه الصفحة كيف يستخدمه متداولو العقود الآجلة كخط اتجاه ووقف ومرشّح، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختباره على عقودك أنت.
- مؤشر أرونلا ينظر أرون إلى مقدار ما تحرك السعر. بل يسأل منذ متى حدثت أحدث قمة وأحدث قاع، ويحوّل الجواب إلى زوج من الخطوط. تتناول هذه الصفحة لماذا يُعدّ التوقيت وسيلة مفيدة لقراءة الاتجاه، وكيف يشغّل متداولو العقود الآجلة خطي الصعود والهبوط، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختبار الفكرة على أسواقك.
- مؤشر فورتكسيرسم مؤشر فورتكس خطين يتنافسان: أحدهما يتتبع الحركة الصاعدة من شمعة إلى أخرى، والآخر يتتبع الحركة الهابطة. وحين يتقدم أحدهما على الآخر يكون اتجاه قد بدأ يتشكل. تتناول هذه الصفحة كيف يُقصد أن يُقرأ الخطان، وكيف يحوّل متداولو العقود الآجلة تقاطعاتهما إلى قواعد، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات التحقق مما إذا كان ذلك ينجح في أسواقك.
- متوسط هال المتحرك (HMA)صُمم متوسط هال المتحرك ليجيب عن شكوى واحدة من المتوسطات العادية: إنها سلسة لكنها تصل متأخرة. فبمزج عدة متوسطات بأطوال مختلفة يحاول إبقاء الخط هادئًا مع السماح له بالانعطاف قرب لحظة انعطاف السعر نفسه. تتناول هذه الصفحة كيف يقرؤه متداولو العقود الآجلة وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختباره مقابل المتوسطات العادية في أسواقك.
- المتوسط المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA)تتبع معظم المتوسطات المتحركة السعر بوتيرة ثابتة سواء كان السوق يتسابق أو لا يذهب إلى أي مكان. ويكسر KAMA هذه العادة. فهو يقيس مدى نظافة سير السعر ويغير سرعته تبعًا لذلك، فيلتصق باتجاه سلس ويكاد يتجمد وسط فوضى الحركات ذهابًا وإيابًا. تتناول هذه الصفحة كيف يقرؤه متداولو العقود الآجلة وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختباره على عقودك أنت.
- الانحدار الخطي (الخط والميل والقناة)تجيب أداة الانحدار الخطي عن سؤال هندسي بسيط: لو كان عليك أن ترسم خطًّا مستقيمًا واحدًا عبر الشموع الأخيرة، فأين سيمر؟ يمنح الخط وميله والقناة المرسومة حوله متداولي العقود الآجلة صورة إحصائية لاتجاه السوق ولمدى ابتعاد السعر المعتاد عن ذلك الاتجاه. تتناول هذه الصفحة كيف تُقرأ وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختبارها على أسواقك أنت.
مؤشرات الزخم
- مؤشر القوة النسبية (RSI)يقارن RSI قوة الحركات الصاعدة الأخيرة بقوة الحركات الهابطة الأخيرة، ولذلك يُعدّ وسيلة شائعة للحكم على ما إذا كان الزخم يتشكّل أو يتراجع أو بلغ حدّه الأقصى. تتناول هذه الصفحة كيف يقرأه متداولو العقود الآجلة عادةً، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختباره على أسواقك أنت.
- تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)MACD ليس مذبذبًا محصورًا بالمعنى المعتاد. فهو يراقب متوسطين متحركين أسيين يسيران بسرعتين مختلفتين ويتتبع المسافة بينهما: اتساع الفجوة يعني أن الحركة تتسارع، وضيقها يعني أن الدفع وراءها يخفت. تتناول هذه الصفحة كيف يقرأ متداولو العقود الآجلة الخط الرئيسي وخط الإشارة والهيستوغرام، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات مقارنة تلك القراءات على عقودك أنت.
- مذبذب ستوكاستيك (%K و%D)ينطلق مذبذب ستوكاستيك من ملاحظة بسيطة عن السعر: في الأسواق الصاعدة تميل الإغلاقات إلى الوقوع قرب أعلى المدى الأخير، وفي الأسواق الهابطة قرب أدناه. ويحوّل موضع الإغلاق داخل ذلك المدى إلى خطين هما %K و%D. توضح هذه الصفحة كيف يقرؤهما متداولو العقود الآجلة، وبماذا يختلف ستوكاستيك عن أدوات الزخم الأخرى، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختباره على عقودك أنت.
- مؤشر قناة السلع (CCI)صُمم مؤشر قناة السلع (CCI) وفي الذهن العقود الآجلة للسلع. يسأل إلى أي مدى ابتعد السعر الحالي عن متوسطه هو، ثم يقارن تلك المسافة بالمدى الذي يبتعد إليه السعر عادةً. وقد يدل انحراف يفوق المعتاد بكثير على بداية حركة جديدة أو على تطرف على وشك الارتداد. تتناول هذه الصفحة كيف يقرأ متداولو العقود الآجلة CCI وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات الجمع بينه وبين قواعد أخرى.
- ويليامز %Rيسأل ويليامز %R إلى أي مدى يقترب أحدث إغلاق من أعلى المدى الأخير، ثم يقلب الجواب على مقياس يعدّ نزولًا من سقف. والنتيجة مذبذب سريع وحساس يستخدمه كثير من متداولي العقود الآجلة لتوقيت التراجعات والخروج. توضح هذه الصفحة ما يُظهره، وبماذا يختلف عن أقاربه الأشهر، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختباره على عقودك أنت.
- معدل التغير (ROC) والزخممعدل التغير والزخم أبسط أدوات الزخم على الإطلاق. كل منهما يقارن سعر اليوم بسعر قبل عدد محدد من الشموع ويرسم الفارق حول خط الصفر. أحدهما يعبّر عن الفارق كنسبة تغير مئوية، والآخر كفرق خام في السعر. تتناول هذه الصفحة بماذا يختلف الاثنان، وكيف يقرؤهما متداولو العقود الآجلة، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختبارهما على عقودك أنت.
- المذبذب الرائع (AO)يأخذ المذبذب الرائع، الذي ابتكره بيل ويليامز، نقطة منتصف كل شمعة ويقارن متوسطًا قصيرًا لتلك المنتصفات بمتوسط أطول، ويرسم الفارق على هيئة هيستوغرام حول الصفر. والأعمدة التي تكبر أو تصغر تخبرك هل الزخم يتشكل أو يخفت. توضح هذه الصفحة ما يُظهره، والأشكال التي يبحث عنها المتداولون، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختباره على عقودك أنت.
- دورة شاف للاتجاه (STC)تبدأ دورة شاف للاتجاه، التي طورها دوغ شاف، بمقياس لزخم الاتجاه ثم تمرره عبر امتداد على نمط ستوكاستيك لتنتج خطًّا محصورًا يتأرجح بسرعة بين طرفيه. والهدف الاحتفاظ بوعي الاتجاه الذي تتمتع به أداة قائمة على المتوسطات المتحركة مع اكتساب نقاط الانعطاف الحادة للمذبذب. تتناول هذه الصفحة كيف تعمل، وكيف تتصرف، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختبارها على عقودك أنت.
- تحويل فيشريأخذ تحويل فيشر، الذي قدمه جون إيلرز، موضع السعر داخل مداه الأخير ويطبق عليه إعادة تشكيل رياضية تمدد الأطراف. والنتيجة خط له قمم وقيعان متميزة وخط رفيق يتبعه، فيسهل رصد نقاط الانعطاف. توضح هذه الصفحة الفكرة وكيف يتصرف الخط وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختباره على عقودك أنت.
مؤشرات التقلب
- بولينجر بانديلف بولينجر باند متوسطًا متحركًا بغلافين يتسعان ويضيقان مع السوق، فتخبرك نظرة واحدة إلى أي مدى ابتعد السعر عن متوسطه، وهل التقلب يتقلص أو ينفجر. تتناول هذه الصفحة كيف يقرؤه متداولو العقود الآجلة، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات تحديد أي قراءة تناسب عقدك.
- متوسط المدى الحقيقي (ATR)يخبرك ATR إلى أي مدى تقطع الشمعة المعتادة الآن، ولا يقول شيئًا عن الجهة التي تتجه إليها. ولأنه يتعامل مع المسافة وحدها، يعتمد عليه متداولو العقود الآجلة في تحديد الوقف والخروج ومرشّحات التقلب لا في إشارات الدخول. تتناول هذه الصفحة الاستخدامات الشائعة وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات مقارنة قواعد مبنية على المدى في سوقك.
- قناة كيلتنرترسم قناة كيلتنر نطاقًا سلسًا على كل جانب من متوسط أسي، تباعد بينهما بمتوسط المدى الحقيقي، لتُظهر أين يسير السعر عادةً. وتشبه بولينجر باند كثيرًا لكنها تُقرأ بشكل مختلف. تتناول هذه الصفحة كيف يستخدمها متداولو العقود الآجلة وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات مقارنتها بأدوات أخرى على عقدك.
- قناة دونشيانترسم قناة دونشيان خطين، أحدهما عند أعلى قمة والآخر عند أدنى قاع في فترة حديثة. لا شيء يُحسب له متوسط ولا شيء يُنعَّم، فحافتاها أسعار حقيقية سجلها السوق فعلًا. وهذه البساطة جعلتها العمود الفقري لأنظمة الاختراق الكلاسيكية. تتناول هذه الصفحة كيف يستخدمها متداولو العقود الآجلة وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختبارها على عقودك أنت.
- الانحراف المعياري (التقلب)الانحراف المعياري هو مقياس الإحصائي للتشتت، ويستعيره المتداولون ليسألوا إلى أي مدى تبعثر السعر حول متوسطه الأخير. وهو المحرك الهادئ داخل عدة أدوات أشهر منه. تتناول هذه الصفحة معنى القراءة، وبماذا تختلف عن المقاييس القائمة على المدى، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختبارها على أسواقك أنت.
- TTM Squeeze (مؤشر الانضغاط)يبحث TTM Squeeze عن اللحظة التي يهدأ فيها السوق إلى حد أن غلافه الإحصائي ينكمش داخل غلافه المبني على المدى، ثم يسأل إلى أي جهة ستنطلق الطاقة. تتناول هذه الصفحة كيف يقرأ متداولو العقود الآجلة الانضغاط، وما يضيفه الهيستوغرام، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختبار الفكرة على عقودك أنت.
- مؤشر التقطعلا يخبرك مؤشر التقطع إلى أي جهة يتجه السوق. بل يخبرك هل يتجه إلى أي مكان أصلًا. تتناول هذه الصفحة كيف يستخدمه متداولو العقود الآجلة للفصل بين الاتجاهات المنتظمة والحركة العرضية المتشابكة، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات استخدام ذلك التمييز لتشغيل القواعد وإيقافها.
مؤشرات الحجم
- متوسط السعر المرجّح بالحجم (VWAP)يرجّح VWAP كل صفقة في الجلسة بحجمها ليجد متوسط تكلفة التنفيذ في السوق. فالأسعار التي تغيّرت عندها ملكية أحجام كبيرة تحتسب أكثر، ولذلك يقع الخط أقرب بكثير إلى المكان الذي نُفّذ عنده معظم المشاركين فعلًا من متوسط السعر العادي. تتناول هذه الصفحة كيف يقرؤه متداولو العقود الآجلة اللحظيون، وكيف يتقاسم العمل مع مؤشرات أخرى، وكيف يختبره مولّد الاستراتيجيات كمرساة سعرية داخل الجلسة.
- حجم التوازن (OBV)يحتفظ مؤشر حجم التوازن بمجموع تراكمي للعقود المتداولة، فيضيف حجم الشموع التي تغلق أعلى ويطرح حجم الشموع التي تغلق أدنى. ويُظهر شكل هذا المجموع التراكمي هل المشاركة تتدفق مع السعر أو ضده. تتناول هذه الصفحة كيف يقرؤه متداولو العقود الآجلة، ولماذا يهم تدوير العقود بالنسبة إليه، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختباره.
- تدفق أموال تشايكين (CMF)يسأل تدفق أموال تشايكين أين أغلقت كل شمعة داخل مداها هي، ويرجّح الجواب بالعقود المتداولة. فالإغلاقات القريبة من الأعلى على حجم كبير تُعدّ تجميعًا، والقريبة من الأدنى توزيعًا. تتناول هذه الصفحة كيف يقرأ متداولو العقود الآجلة التدفق الناتج حول خط الصفر، وكيف يختبره مولّد الاستراتيجيات.
- مؤشر قوة إلدريضرب مؤشر قوة إلدر مدى تحرك السعر في عدد العقود المتداولة، فتُسجَّل الحركة الكبيرة على حجم كثيف كقوة شديدة، والحركة الكبيرة على حجم ضعيف كقوة ضعيفة. تتناول هذه الصفحة كيف يقرأ متداولو العقود الآجلة القوة المُنعَّمة حول خط الصفر، وكيف يستطيع مولّد الاستراتيجيات اختبارها.