MACD-V: 시장 자체의 변동폭으로 잰 MACD 선
MACD-V는 일반 MACD 선을 평균 실제 범위로 나눈 것입니다. 일반 MACD는 가격 포인트로 재기 때문에 ES의 수치를 원유의 수치 옆에 두면 의미가 없고, 조용한 해의 수치를 거친 해의 수치와 비교할 수도 없습니다. 변동폭으로 나누면 이 문제가 해결됩니다.
무엇을 측정하는가
일반 MACD는 빠른 지수 평균과 느린 지수 평균의 차이입니다. 이 차이는 시장 변동이 크면 커지고 잠잠하면 줄어들어서, 고정된 수준이 해마다 다른 뜻이 됩니다. 대부분의 트레이더는 결국 교차와 영선만 보게 됩니다.
계산식을 말로 하면, 종가의 빠른 지수 평균과 느린 지수 평균의 차이, 즉 일반 MACD가 쓰는 바로 그 한 쌍을 구해 ATR로 나누고 백을 곱합니다. ATR은 평균 실제 범위로, 갭을 포함한 봉 하나의 전형적인 크기입니다. 백을 곱하는 것은 숫자를 읽기 쉽게 하기 위해서일 뿐입니다. MACD-V 자체의 지수 평균인 시그널선을 함께 그리는 것이 보통입니다.
결과는 전형적인 봉 변동폭 단위로 잰 모멘텀입니다.
실제 시장에서의 움직임
눈금이 안정적이기 때문에 고정된 수준이 의미를 갖기 시작합니다. 높은 수치는 많이 뻗은 움직임을, 영 근처의 수치는 모멘텀이 멈췄음을 나타내며, 같은 수준을 ES, NQ, 원유에서 시험할 수 있습니다.
지연은 고쳐지지 않습니다. MACD가 방향을 바꾸는 바로 그 봉에서 MACD-V도 바꾸고, 바뀌는 것은 눈금뿐입니다. 주의할 점은 낮은 변동성입니다. ATR이 줄어들면 작은 움직임도 큰 수치를 만들고, 조용한 휴일 세션이 바로 그런 착각을 부르는 곳입니다.
대표적인 활용법(개념)
고정된 과매수·과매도 구간
위아래 수준을 하나씩 정하고 시험하는 모든 시장에 씁니다. 일반 MACD라면 종목마다, 해마다 다른 수준이 필요합니다.
모멘텀이 멈추면 쉬기
MACD-V가 영 주변의 두 작은 수준 사이에 있을 때, 많은 추세 규칙은 그 봉을 건너뛰는 편이 낫습니다.
최소 크기가 있는 시그널선 교차
MACD-V가 어떤 수준을 넘어 있을 때만 시그널선 교차를 받고, 영 근처의 작은 교차는 무시합니다. 최솟값 하나가 시장을 넘어 통할 수 있습니다.
다른 지표 계열과의 조합
MACD-V는 모멘텀 수치이므로 모멘텀이 아닌 것과 짝을 지으세요. ADX는 뻗은 수치가 한 흐름의 시작인지 끝인지 알려 줍니다. 볼린저 밴드 폭은 변동성이 비정상적으로 낮을 때, 즉 MACD-V를 믿기 어려울 때를 보여 줍니다.
일반 MACD나 RSI와 겹쳐 쓰는 것은 확인이 아닙니다. 모두 같은 종가에서 만들어집니다. 저라면 MACD-V와 일반 MACD를 한 번의 실행에서 비교하고 표본 외에서 살아남는 쪽을 남기겠습니다.
AlphaPrime에서는
AlphaPrime에는 MACD-V 내장 계열이 없습니다. MACD와 ATR은 모두 내장되어 있어 생성기가 이미 MACD 규칙과 ATR 규칙을 조합할 수 있지만, 정규화된 하나의 선은 사용자 지표입니다. AI에게 추가해 달라고 하면 '사용자 지표' 아래에 나타나 전략 생성기에서 쓸 수 있습니다.
같은 수준을 두세 개 시장에서 한 번의 작업으로 시험하세요. 한 세트가 모든 시장의 표본 외에서 버틴다면 정규화가 제 역할을 하는 것입니다. 칠 일 무료 체험으로 시작하세요.