官方示範策略：20 日動能
在 AI 對話裡做一個自己的策略
收盤後選股、隔日開盤成交・手續費 0.1425%（最低 20 元）＋賣出證交稅 0.3%
全部數字
本金NT$1,000,000
淨值—
現金—
欄位定義
account_cost_x100- （持股表）帳戶每股成本 ×100（元）＝ cost_yuan ÷ shares，含買進手續費
account_price_x100- （持股表）帳戶實際成交價 ×100（元）＝ 這一批持股（最近一次全數賣出之後）的買進成交均價，不含手續費；減碼照股數比例扣。account_first_fill_date ＝ 這一批的第一筆買進成交日
account_ret_1e6- （持股表）帳戶報酬 ×1e6 ＝ close_x100 ÷ account_price_x100 − 1（不含手續費與稅）
ann_ret_1e6- 年化報酬 ×1e6（複利，同報告 ANN_RET）＝(nav ÷ deposit)^(252 ÷ n) − 1，n＝開始日之後的交易日數；n＝0 時 0
as_of- 最後結算的交易日（該日收盤已計市值）
bench- 基準：面板基準欄（idx.taiex 加權報酬指數、idx.tpex 櫃買、idx.0050）第一個有的；都沒有＝equal_weight_universe（前一日選股範圍成員的收盤報酬等權連乘）
bench_ew_1e6- 全市場等權指數 ×1e6（每日成員＝前一天在面板股票池內、兩天都有收盤的股票，日報酬取平均後複利），開始日＝1e6；基準是指數欄（bench ≠ equal_weight_universe）時才另記這欄
bench_ew_total_ret_1e6- 全市場等權總報酬 ×1e6 ＝ 最後一日 bench_ew_1e6 ÷ 1e6 − 1；沒有 bench_ew_1e6 時＝bench_total_ret_1e6
bench_index_1e6- 基準指數 ×1e6，開始日（或之後第一個有值的日子）＝1e6
bench_total_ret_1e6- 基準總報酬 ×1e6 ＝ 最後一日 bench_index_1e6 ÷ 1e6 − 1
cash_yuan- 現金（元），不計息
cost_yuan- （照規則出場的成交）賣掉的這一檔在帳戶裡的買進成本（元，含買進手續費）；pnl_yuan ＝ amount_yuan − fee_yuan − tax_yuan − cost_yuan
days- 淨值紀錄的交易日數（開始日起，含開始日）
deposit_yuan- 存入合計（元）＝本金（本期沒有加碼）
exit_lines- （持股表，策略帶 exit_when 才有）出場條件每一條（最上層用 || 接的每一段）：rule ＝ 寫法；leaf ＝ pos.ret／pos.drawdown／pos.days（讀市場的或幾個比較接在一起的 ＝ null，只列寫法）；side ＝ down（跌到觸發）／up（漲到觸發）；trigger_1e6 ＝ 觸發值、now_1e6 ＝ as_of 收盤的值；trigger_price_x100 ＝ 觸發價（pos.ret：strategy_price_x100 ×（1 ＋ 觸發值）；pos.drawdown：strategy_peak_x100 ×（1 − 觸發值））；from_close_1e6 ＝ 觸發價 ÷ 收盤 − 1；account_ret_at_trigger_1e6 ＝ 觸發價 ÷ account_price_x100 − 1；pos.days：trigger_days、now_days、days_left；met ＝ as_of 收盤已成立（下一個成交時點賣出）
expo_pct- 總曝險百分點（0..100，策略用了 exposure 才有）：每檔目標金額 ＝ 權重 × expo_pct ÷ 100 ×（持股市值 ＋ 現金），其餘現金。state、summary 的 expo_pct ＝ 最近一次成交的單；pending.expo_pct ＝ 待成交單的
fee_yuan- 手續費合計（元）：每筆 max(min_fee_yuan, floor(成交金額 × fee_x1e6 ÷ 1e6))
intraday_dd- 盤中回檔（逐日，網站與 AI 自己算）＝low_nav_yuan ÷ 之前最高 nav_yuan − 1；之前最高＝本金與當日以前各日 nav_yuan 的最大值（不含當日收盤），0 或負數
low_nav_yuan- 盤中最低權益（元）＝當日現金 ＋ Σ 股數 × 當日最低價，四捨五入到元；股數＝當日收盤後的持股（換股日＝開盤成交後的新持股，現金＝成交後現金），最低價沒有用當日收盤、再沒有用最後有效收盤；面板沒有 low 欄時等於 nav_yuan。換股日成交前的舊部位只存在於開盤那一刻（值＝舊股數 × 開盤 ＋ 舊現金），它比成交後部位在開盤的值多出當筆手續費與稅，而最低價 ≤ 開盤，所以兩者取低就是成交後部位。同 X38-9 帳戶模擬（account_replay）的盤中低點；各檔最低價不在同一刻，是保守的下限
market_value_yuan- 持股市值（元）＝nav_yuan − cash_yuan
max_dd_1e6- 最大跌幅 ×1e6，收盤淨值口徑＝max(1 − nav_t ÷ 之前最高 nav)，前高從本金起算，正數
max_intraday_dd_1e6- 最大盤中回檔 ×1e6 ＝ max(1 − low_nav_yuan ÷ 之前最高 nav_yuan)，正數；之前最高同 intraday_dd；沒有 low_nav_yuan 的列不算
min_fee_hit- 這筆手續費是最低手續費
n_hold- 持股檔數
n_min_fee- 手續費取最低手續費的筆數
n_rule_exits- 照規則出場的成交筆數（策略帶出場條件或續抱條件才有）
n_skipped_buys- 現金不夠、一股都買不到的次數
n_trades- 成交筆數（每檔每次換股一筆；股數 0 的買不到不算）
nav_ratio- 權益比率（逐日，網站與 AI 自己算）＝nav_yuan ÷ capital_yuan；開始日＝1
nav_yuan- 帳戶淨值（元）＝現金＋持股市值；市值＝Σ 股數 × 當日收盤（停牌用最後有效收盤），四捨五入到元
next_fill_date- 待成交單的成交日（決策日之後第一個交易日，開盤價成交）；沒有待成交單 null
next_rebalance_after_days- 距下一個換股日（決策日）還有幾個交易日；0＝as_of 當天是換股日
pending_kind- 待成交單的種類 pending.kind：rebalance＝換股（出場、減碼、買進）；exposure_down＝曝險降（名單不變，只減碼到新目標）；exposure_up＝曝險升（名單不變，只加碼到新目標）；rule_exit＝照規則出場（只賣 reason ＝ rule_exit 的那幾檔，其餘不動）。曝險變動日、規則出場日不重新選股、不算換股
picks_as_of- 名單的日期；picks_source＝rebalances（策略報告該換股日的持股）、ranking_rebalance／ranking_latest（ranking.json 該日入選）、targets（曝險變動日沿用最近一次換股的名單，沒有 picks_as_of）
price_kind- 成交價來源：open＝成交日開盤；close＝成交日沒有開盤價、用當日收盤；prev_close＝成交日開收盤都沒有、用最後有效收盤
price_x100- 成交價 ×100（元）
reason- 成交與待成交單的原因欄（照規則出場的那幾筆才有）：rule_exit ＝ 決策日收盤後策略的出場條件（exit_when）對這一檔成立，下一個成交時點全部賣出；沒有這個欄 ＝ 換股或曝險變動的買賣
rule- reason ＝ rule_exit 的那幾筆才有：bits ＝ 成立的比較的位元（第 j 位 ＝ 出場條件拆出來的第 j 個比較，0 起算；0 ＝ 報告沒有記到位元）；true ＝ 那幾個比較的正規文字。判定用的部位狀態（pos.ret、pos.peak_ret、pos.drawdown、pos.days）是策略的部位：買進價 ＝ 策略進場那個成交時點的價，逐日照還原報酬累計，跟回測同一套；不是這個帳戶自己的成交價
rule_exit_decided- （持股表）策略的出場條件在這一天收盤成立、帳戶還沒賣出（下一個成交時點賣）
rules_through- 策略報告的規則判定算到哪一天；結算只做到這一天
skipped_shares- 現金不夠少買的股數（想買 − 實買）
slots- 等權的分母（策略帶出場條件或續抱條件才有）＝ 最近一次換股日策略決定持有的檔數；照規則出場之後到下一個換股日，那一份留現金、其他檔的目標權重不變
strategy_days- （持股表）pos.days ＝ as_of 的交易日序 − strategy_decision_date 的交易日序
strategy_peak_x100- （持股表）策略買進後的最高收盤 ×100（元）＝ max(strategy_price_x100, strategy_fill_date 到 as_of 各日收盤)；pos.drawdown ＝ 1 − 收盤 ÷ 這個價
strategy_price_x100- （持股表每一列，X155）策略買進價 ×100（元）：策略最近一次把這一檔從沒持有變持有的決策日 strategy_decision_date，在策略的成交時點 strategy_fill_date（報告 program.entry：next_open ＝ 隔天開盤、same_close ＝ 當天收盤）的價；面板價格（同一套還原，同帳戶成交價口徑）。停損停利（exit_when 的 pos.ret、pos.drawdown、pos.days）照這個價判定，跟回測同一套；帳戶比策略晚加入時，這個價可能早於帳戶的第一筆買進
strategy_ret_1e6- （持股表）策略報酬 ×1e6 ＝ close_x100 ÷ strategy_price_x100 − 1；對應 exit_when 的 pos.ret（lane 逐段累計、每段取整，差在 1e-6 量級）
target_weight_bp- 買單的目標權重（bp）：等權 10000 ÷ n，或單檔上限 max_weight_bp；策略有總曝險（exposure）時再乘 expo_pct ÷ 100
targets- 最近一次換股的目標名單（策略用了投組算式才有）；曝險變動日沿用它
tax_yuan- 證交稅合計（元）：賣出每筆 floor(成交金額 × 稅率)，稅率 tax_x1e6（代號 0 開頭的 ETF、受益憑證用 tax_low_x1e6）
total_ret_1e6- 總報酬 ×1e6 ＝ nav_yuan ÷ deposit_yuan − 1
twin_gap_1e6- total_ret_1e6 − twin_total_ret_1e6
twin_nav_yuan- 回測雙生淨值（元）：同本金、同開始日、同換股日與名單、隔天開盤成交，在目前的面板上用同一套交易規則整段重算（每次結算重算）
twin_total_ret_1e6- 回測雙生總報酬 ×1e6 ＝ 最後一日 twin_nav_yuan ÷ deposit_yuan − 1
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